Sistema de negociação s p 500

Uma estratégia de negociação simples Swing para o S & # 038; P 500.

Swing trading é uma maneira de aproveitar as retrações do mercado para obter melhores entradas e negócios mais lucrativos.

Neste artigo, mostro um método simples para negociar o S & P 500 usando um sistema de negociação swing. Eu olho para a lucratividade histórica da estratégia e também uso um teste de entrada aleatória para ver quão robusto é o sistema de entrada.

O que é Swing Trading?

Swing trading é bastante simples. É uma maneira de usar as retrações normais do mercado para entrar nos negócios.

A maneira que eu particularmente gosto de usar o swing trading é combiná-lo com a tendência geral do mercado. A imagem à esquerda é um bom exemplo de como eu quero usar o swing trading. Eu destaquei os possíveis pontos de entrada usando setas verdes. Neste exemplo, a direção de longo prazo do mercado é ascendente. Portanto, só vou negociar nessa direção.

Bem feito, o swing trading nos permite maximizar o nosso ganho potencial, minimizando o risco potencial. Podemos entrar em negociações que têm índices favoráveis ​​de recompensa / risco e aumentar nossas chances de permanecer lucrativas no longo prazo.

Como todas as abordagens de negociação, a negociação de giro tem desvantagens. Durante os mercados com tendência de alta, os traders swing podem perder boas oportunidades de negociação se o preço não retroceder.

A estratégia de negociação simples Swing.

Esta estratégia tem três partes principais:

Para essa estratégia, uso os canais de desvio padrão para identificar a tendência dominante. Eu acho que esses canais são uma excelente maneira de identificar a direção do mercado. A estratégia é longa apenas e se os canais estiverem apontando para cima, entrarei em uma negociação.

A estratégia de saída que estou usando é Bollinger Bands. Bandas de Bollinger se expandem durante a volatilidade do mercado e se contraem durante os períodos de silêncio.

O acionador de entrada é um padrão do Candlestick japonês. Na verdade eu uso um padrão muito simples. Espero que o preço feche abaixo do canal de desvio padrão mais baixo e, em seguida, procure uma vela de baixa. A vela de baixa deve ter um corpo uma porcentagem mínima da altura da vela.

Negociando Resultados do Backtest.

Este backtest de negociação foi realizado usando um Modelo Backtest Tradinformed. Eles são uma ótima maneira de testar suas próprias estratégias e realmente melhorar suas habilidades de negociação.

Eu testei essa estratégia no índice S & P 500 no período diário. Eu usei dados de 1990 a 2016.

Para os resultados abaixo eu tive um stop-loss calculado em 3 vezes o ATR. Eu configurei o multiplicador Bollinger Band para 1,5 desvios padrão. Os canais de desvio padrão foram calculados com base em 200 dias e foram compensados ​​por 0,5 desvios padrão. O corpo do gatilho de entrada da vela deve ter pelo menos 65% da altura total da vela (entre a alta e a baixa).

Entrada aleatória & # 8211; Como robusto é o sistema de entrada.

Como bons backtesters e traders, devemos sempre desconfiar de nossos resultados. É tão fácil permitir que o preconceito e o excesso de otimismo afetem nossos resultados. Neste caso, decidi testar a eficácia do acionador de entrada do candlestick. Então, vou comparar a entrada do candlestick a uma entrada aleatória. Deixarei todo o resto do mesmo jeito. Eu realizei 5 testes de entrada aleatória e peguei os valores médios.

Conclusões

Os resultados originais mostraram que essa estratégia de negociação do swing foi lucrativa durante um longo período de tempo no índice S & P 500. Tem um percentual relativamente alto de vencedores e tem um rebaixamento relativamente baixo. A comparação dos resultados originais com o teste de entrada aleatória demonstrou que o acionador de entrada funciona melhor do que a entrada aleatória neste teste. Também mostra que o sistema de filtro e saída pode ser lucrativo a longo prazo sem depender completamente do acionador de entrada.

Mais recursos.

Se você está interessado em explorar mais sobre o comércio de swing eu realmente gostei de ler Swing Trading For Dummies por Omar Bassal. É uma boa introdução ao assunto. Eu sou fã da série For Dummies, neste caso, há um bom uso do humor e o material é claramente apresentado. O autor inclui muitas informações e idéias de negociação.

Outra boa maneira de melhorar o seu swing é usar Fibonacci Retracements. No meu artigo sobre Calculando retrocessos de Fibonacci automaticamente eu mostro meu método para colocar níveis Fibonacci Retracements em uma planilha do Excel.

Pode ser mais fácil entender uma estratégia assistindo. Confira o meu vídeo demonstrando a estratégia e a planilha do backtest.

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Sistemas Futuros Mundiais.

O S & amp; P 500 A Trading System?

11 de setembro de 2014 11:57.

Algumas semanas atrás, estávamos assistindo a uma entrevista com o CEO da Winton Capital, David Harding, e ele disse algo que muitos investidores estão completamente alheios e provavelmente discordariam.

“O S & amp; P 500 é um sistema de negociação. O S & P 500 é um conjunto de regras para compra e venda de ações. E a propósito ... não é muito bom!

Agora, não estamos aqui para discutir o quanto "bom" de um sistema de negociação o S & amp; P 500 é. Mas, mesmo para tentar responder a essa pergunta, precisamos primeiro responder à pergunta: "O S & amp; P 500 é um sistema de negociação?" Isso é um pouco mais difícil de responder. Primeiro, vamos começar delineando a verdadeira definição de um sistema de negociação.

Se alguém fosse procurar no Google um sistema de negociação, a Investopedia lhe daria esta resposta:

“Um sistema de negociação é simplesmente um grupo de regras específicas, ou parâmetros, que determinam os pontos de entrada e saída para um determinado patrimônio. Esses pontos, conhecidos como sinais, geralmente são marcados em um gráfico em tempo real e promovem a execução imediata de uma negociação ”.

O S & P 500 é um sistema de negociação, de certa forma, porque é um grupo de regras e parâmetros específicos que determinam pontos de entrada e saída para ações de grande capitalização. O ponto de entrada é quando um estoque é adicionado ao índice e o ponto de saída é quando é removido do índice. O desempenho do “sistema” é o desempenho dos índices S & P 500 ao longo do tempo.

O quê? ^% O S & amp; P 500 não é uma referência para as ações dos EUA? Com certeza é, mas ainda tem um conjunto de regras para criar esse benchmark. Qual é a metodologia por trás do S & amp; P? Bem, acontece que alguns dias atrás, o Open Markets publicou o artigo “Dentro do S & amp; P 500: Um comitê ativo”, por um membro do comitê que supervisiona o S & P 500.

“A missão do Comitê de Índice na manutenção do S & amp; P 500 é representar o mercado acionário dos EUA com foco no segmento de grande capitalização. O Comitê não está tentando escolher ações para bater o mercado. Em vez disso, usamos diretrizes para seleção de ações - tamanho, liquidez, flutuação mínima, lucratividade e equilíbrio em relação ao mercado - para assegurar que o índice seja uma imagem precisa do mercado de ações. ”

Então, se estamos dividindo os cabelos, o S & P 500 pode ser mais um gerenciador ativo do que um sistema mecânico puro, com um componente discricionário ao que parece. David Blitzer (alguma relação com Wolf?) Está no comitê e explica que essa regra teve que ser mudada durante a crise financeira, ou então o S & P 500 teria sofrido ainda mais.

“Olhando para trás, para a crise financeira e as semanas em torno do colapso do Lehman Brothers, foi um daqueles momentos inesperados. Pouco depois de o Lehman entrar com pedido de concordata, a notícia foi de que o Tesouro dos EUA estava resgatando a AIG, uma das maiores seguradoras do mundo. De repente, o Tesouro detinha mais de 90% da empresa. As diretrizes do S & amp; P 500 exigem que qualquer empresa no índice tenha uma flutuação pública de pelo menos 50%. Sob as regras, o índice teria removido o AIG. Naqueles momentos assustadores, abandonar a AIG teria derrubado os mercados mais uma vez. Dadas as condições do mercado e os receios dos investidores, o Comitê do Índice definiu calmamente a regra de 50% de flutuação. Nenhuma negociação foi necessária. Avançando alguns anos, o Tesouro vendeu suas ações de volta para a empresa e a regra de flutuação de 50% estava bem ”.

Mas em seu núcleo, qualquer índice é um sistema de negociação, com um conjunto de regras para escolher os componentes para investir. Investindo em tal índice, como os US $ 214,41 bilhões em todo o ETF SPDR S & P 500 Trust (NYSEARCA: SPY) , ETF Médio Industrial Dow Jones SPDR (NYSEARCA: DIA), ETF PowerShares QQQ Trust (NASDAQ: QQQ) e os demais ETFs de rastreamento de índice. A razão pela qual David Harding (que por sinal é um dos maiores investidores do sistema de trading - tendo acumulado uma pequena fortuna enquanto construiu seu hedge negociado sistematicamente / administrado por futuros Winton Capital Management em um império com US $ 20 bilhões mais sob gestão) que o S & P é um sistema pobre, é por causa das grandes perdas e volatilidade que produz.

Um sistema melhor, nós achamos que o Sr. Harding iria supor, não teria a capacidade arbitrária de mudar as regras, teria algumas paradas no lugar para evitar grandes períodos de perda, e alguns componentes de gerenciamento de dinheiro melhores.

Este material foi preparado por um funcionário ou agente de vendas ou negociação ou pessoas associadas da Postrock Brokerage, LLC e é, ou está na natureza de, uma solicitação. Este material não é um relatório de pesquisa preparado pelo Departamento de Pesquisa da Postrock. Ao aceitar esta comunicação, você concorda que você é um usuário experiente dos mercados futuros, capaz de tomar decisões comerciais independentes, e concorda que você não está, e não irá, depender exclusivamente desta comunicação na tomada de decisões comerciais.

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Worldwide Futures Systems é uma filial registrada e dba da Postrock Brokerage, LLC [NFA ID: 0413763]

Um sistema simples S & # 038;

O artigo da semana passada, Trading Ideas And Systems: Keep it Simple, Smart Guy, destacou as virtudes da construção de sistemas de negociação simples. Sistemas de negociação simples têm muitas vantagens, ou seja, serem robustos. Neste artigo, desejo fornecer o código EasyLanguage para o conceito fornecido no artigo original. É um bom exemplo de seguir o mantra keep-it-simple e só pode inspirá-lo a criar um sistema rentável.

Simple S & amp; P Futures System.

O primeiro sistema é baseado no conceito fornecido no artigo da semana passada. As regras são fornecidas abaixo.

Regras do sistema.

Se o fechamento de hoje for menor do que o fechamento há 6 dias, compre (insira longo). Se o fechamento de hoje for maior do que o fechamento há 6 dias, venda (sair por muito tempo).

Abaixo está uma imagem do sistema em ação no gráfico diário do contrato de futuros do E-mini S & P.

Configurações Ambientais.

Eu codifiquei as regras acima no EasyLanguage e testei no mercado de futuros do E-mini S & P voltando a 1998. Antes de entrar nos detalhes dos resultados, deixe-me dizer: todos os testes neste artigo usarão os seguintes premissas:

Tamanho da conta inicial de US $ 25.000 Datas testadas de 1998 a 31 de dezembro de 2012 Um contrato foi negociado para cada sinal O P & amp; L não é acumulado ao patrimônio inicial $ 30 foi deduzido por ida e volta para derrapagens e comissões Não há paradas.

Resultados de linha de base.

Abaixo está a curva de capital para negociação do contrato futuro de E-mini com base nas regras definidas acima. A curva de patrimônio parece muito semelhante à do artigo original. Abaixo da curva de capital é o levantamento semanal como uma porcentagem do patrimônio líquido. Podemos ver que chega ao intervalo de 40%.

Alguém realmente trocaria isso? Claro que não, mas isso não é o ponto. O ponto é que regras simples podem ser bastante poderosas e ser o começo de um ótimo sistema. Podemos levar este conceito de negociação e levá-lo a mais alguns passos mais perto de um sistema real? Vamos ver & # 8230;

Filtro do regime de Bull / Bear.

Você provavelmente pode imaginar que essa seria minha primeira linha de ataque. Ou seja, dividir amplamente o mercado em dois modos distintos: otimista ou pessimista. Geralmente, um indicador simples, como uma média móvel simples aplicada a um gráfico de barras diário, pode ser muito eficaz na divisão de um mercado em um regime de alta ou baixa. A idéia, neste caso, é apenas fazer negócios longos quando estamos em um mercado em alta. Estarei usando uma média móvel simples para atuar como meu filtro de regime.

A primeira coisa a fazer é testar vários valores de lookback para o indicador de média móvel simples. Usando o recurso de otimização da TradeStation, vou testar valores de lookback entre 10 e 8211; 200 em incrementos de 10. Os resultados são apresentados no gráfico de barras abaixo, onde o lucro líquido está no eixo yeo período de lookback está no eixo x.

Podemos ver claramente que há uma tendência geral de diminuir o lucro à medida que você aumenta a duração do período de retrospectiva. Os valores 30 e 40 parecem ser outliers. Eu decidi escolher o valor 20. Isso representa cerca de um mês de negociação. Outros valores, como 50, 60, 70, 80 e 90, provavelmente produzirão resultados semelhantes. Depois de aplicar o filtro de regime, obtemos os seguintes resultados:

Então, isso parece uma melhoria? Enquanto ganhamos menos, o sistema é mais efetivo em geral, na minha opinião. O fator de lucro aumenta, assim como o lucro líquido médio por negociação. Também reduzimos muito o rebaixamento. Eu diria que estamos eliminando uma série de negociações perdedoras, tendo apenas negociações durante um mercado altista.

Filtro de Volatilidade.

Outra maneira de dividir o mercado é através da volatilidade. Os mercados passam por períodos de crescente volatilidade e queda da volatilidade. Em geral, a volatilidade do mercado sobe e espreita à medida que o mercado cai e faz novas baixas. Alguns sistemas se saem bem durante esses tempos de alta volatilidade, enquanto outros se saem melhor em momentos mais tranquilos. Como vamos medir a volatilidade? Nós vamos usar o índice VIX. O VIX é uma medida popular da volatilidade implícita das opções do índice S & P 500 e é freqüentemente chamado de índice de medo. Em geral, o VIX representa uma medida da expectativa de volatilidade do mercado nos próximos 30 dias. O VIX tem uma relação inversa com a ação do preço no S & amp; P. Assim, muitas vezes vemos o VIX fazendo novos máximos quando o mercado está fazendo novos mínimos.

Eu vou usar o VIX de uma maneira muito simples. Vou levar a média do valor VIX diário ao longo de vários dias para criar uma média móvel simples. O comércio só será aberto quando o atual VIX estiver abaixo da média móvel. Isso deve ajudar o sistema apenas fazendo negócios quando o VIX estiver prestes a cair.

Mas qual valor usar para o look-back? Usando o recurso de otimização da TradeStation, vou testar valores de lookback entre 5 e 8211; 60 em incrementos de 5. Os resultados são apresentados no gráfico de barras abaixo, onde o lucro líquido está no eixo yeo período de lookback está no eixo x.

O valor 20 parecia um valor razoável para escolher. Os resultados do uso de 20 para a média móvel simples do VIX estão abaixo.

É um fato interessante que tanto o filtro de regime quanto o filtro de volatilidade criam aproximadamente o mesmo número de lucro líquido. Além disso, como o filtro de regime, vemos uma melhoria em muitos dos indicadores de desempenho, como fator de lucro, lucro líquido médio de negociação e rebaixamento reduzido. O filtro de regime chega a US $ 34.000 em lucro líquido de forma mais eficaz, com apenas 198 negociações, quando comparado ao filtro de volatilidade.

No geral, gosto da curva de capital e do desempenho do filtro VIX sobre o filtro Regime. Ambos representam uma melhoria em relação ao conceito original e demonstram como conceitos simples podem produzir resultados positivos. Um dos filtros adicionados ao conceito de linha de base foi um passo seguinte & # 8221; para um sistema potencialmente lucrativo. Claramente, mais trabalho precisa ser feito. Apenas por curiosidade, executei o sistema de filtros VIX até a data atual e o sistema continua a fazer novas elevações de capital em 2014.

Sistema simples S & amp; P com filtro Regime (arquivo de texto) Simple S & amp; P System VIX Filter (arquivo de texto) Simple S & amp; P System Both (TradeStation ELD) Simple S & amp; P System WorkSpace (TradeStation Workspace)

Sobre o autor Jeff Swanson.

Jeff é o fundador do System Trader Success - um site e uma missão para capacitar o profissional de varejo com o conhecimento e as ferramentas adequadas para se tornar um operador lucrativo no mundo da negociação quantitativa / automatizada.

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Posso usar este exemplo para fazer uma pergunta mais geral? Você otimiza um componente de frequência mais alta (sistema de linha de base) junto com um componente de menor frequência, o filtro de mercado baseado em MA. Não há, em geral, # 8211; um período de dados muito mais longo para o filtro de mercado deve ser significativo?

No caso especial, um MA simples pode gerar negociações suficientes em 14 anos, mas que tal um filtro um pouco mais complexo como um crossover de MA?

Olá Thomas. Não tenho certeza se entendi sua pergunta. Os valores de referência do sistema de linha de base não foram otimizados com o filtro SMA. Um período curto de SMA mostra significância dada a extensão dos dados históricos e o número de amostras. Períodos mais longos de look-back mostraram um declínio constante no desempenho. Vale a pena testar um filtro mais complexo, mas queria manter o tema do artigo que era "simples".

Vamos supor que um filtro de mercado muda o regime uma vez por ano. Para ser estatisticamente significativo, pode exigir 30 ou mais anos de dados. Minha pergunta é, se é correto para otimizar o sistema de linha de base, juntamente com o sistema de linha de base, se você usar apenas 12 anos de dados, ou se é melhor usar o parâmetro padrão.

Corrigido: Vamos supor que um filtro de mercado muda o regime uma vez por ano. Para ser estatisticamente significativo, pode exigir 30 ou mais anos de dados. A minha pergunta é, se é correto para otimizar o sistema de linha de base, juntamente com o filtro de mercado, se você usar apenas 12 anos de dados, ou se é melhor usar o parâmetro padrão para o filtro.

Na minha opinião, não são os anos de dados que são importantes. É o número de negócios e as condições de mercado cobertas. Com mais de 100 negociações (amostras) abrangendo ambos os mercados de bull / bear prolongados, eu diria que nossos 12 anos de dados são estatisticamente significativos. Você pode otimizar o filtro de regime junto com a linha de base. É mais ideal para fazê-lo separadamente. Como alternativa, usar um otimizador de encaminhamento para a frente para otimizar o filtro de regime com a linha de base provavelmente forneceria os resultados mais realistas.

Obrigado pela sua proposta. Fiz uma análise independente de um crossover de MA simples no S & amp; P500 e alterei o tamanho da janela in-sample para ver quanto tempo leva para treinar o filtro de mercado. A fim de obter uma curva de patrimônio mais menos estável, uma janela de 5 anos parece ser necessária. O sistema resultante faz cerca de 2 negócios por ano.

Com isso, gostaria de fazer minha pergunta novamente. Suponha que você tenha um sistema com uma quantidade estatisticamente significativa de negociações. Não perde importância se adicionar um filtro de mercado de baixa frequência e otimizar o sistema completo?

Em geral sim. Para outro ponto em relação ao seu sistema específico, você tentou o seu sistema no mercado à vista S & # 038; Isso vai mais longe do que o mercado de futuros e pode permitir que você obtenha mais negócios.

Desenvolvimento do sistema perfeito, como de costume Jeff! Que tal usar o volume outro filtro diferente do preço? Geralmente nos meus testes isso ajuda muito.

Marco, isso certamente valeria a pena testar! Como sempre, há muitas coisas que podem ser feitas para ajudar a melhorar o desempenho. Obrigado pela ideia.

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Emini Futures Trading & # 8211; Software de previsão S & # 038; P 500 E-mini.

EMINI S & P 500 Index Trading Definido e Explicado.

Com um quinto do tamanho de suas contrapartes padrão, os contratos do CME E-mini encontraram uma audiência entre investidores profissionais e individuais para rastrear o Standard & amp; Índice 500 do Pobre. O índice subjacente é o padrão & amp; Índice Pobre 500® (S & amp; P) 500. Como o nome indica, o S & P 500 consiste de 500 empresas de uma ampla gama de indústrias. O padrão & amp; O Índice 500 do Pobre é muitas vezes considerado o ponto de referência para o desempenho patrimonial nos EUA das ações ordinárias mais populares dos EUA, escolhidas pelo Comitê de Índice S & P para o tamanho do mercado, liquidez e representação do setor. O S & amp; P 500 Index representa 70% de todas as empresas comerciais dos EUA.

Software de negociação do EMini S & P 500 Index.

Muitos, se não a maioria dos investidores, têm opiniões quando se trata de prever a direção do mercado. Pergunte a qualquer comerciante de e-mini ou investidor geral que ferramentas de negociação ou tipos de análise financeira ele está usando e você provavelmente ouvirá uma lista de diferentes tecnologias e métodos. No entanto, ter a ferramenta certa para o trabalho é fundamental. O software de negociação pode ser usado para aumentar uma abordagem existente, fornecendo uma perspectiva de mercado. A chave para um sistema de negociação do E-mini S & P 500 Index é sua capacidade de prever médias móveis. Um dos melhores produtos de software de negociação E-mini é o software de negociação VantagePoint que ajudará a “ver” o que provavelmente acontecerá no mercado de S & P 500 antes que outros traders (usando apenas análise de mercado único) o vejam.

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Desde 1991, a VantagePoint Software aplica a Inteligência Artificial para prever tendências de mercado com até 86% de precisão. Com mais de 25.000 clientes em 114 países diferentes, o VantagePoint é o principal software de negociação de inteligência artificial para Futuros.

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Com sede em Wesley Chapel, Flórida, ao norte de Tampa, Market Technologies, os fabricantes da VantagePoint Software permanecem na vanguarda da pesquisa de software de negociação e desenvolvimento de software. Nosso trabalho está enraizado na aplicação de tecnologias de inteligência artificial à análise intermercado dos mercados financeiros interconectados de hoje, utilizando uma poderosa ferramenta matemática conhecida como redes neurais.

S & # 038; P 500 Trading System.

Através deste sistema de utilização do S & # 038; o índice P 500 tem um sistema de medição amplamente reconhecido do mercado de ações dos EUA e é o padrão usado pela maioria das pessoas de investimento. S 500 P Trading System, é um dos futuros mini que permitem que você efetivamente comprar ou vender em carteira diversificada de ações, dependendo de uma opinião do mercado acionário global.

O índice S é baseado nos preços das ações de 500 empresas diferentes - cerca de 80% industriais, 3% de utilities, 1% de empresas de transporte e 15% de instituições financeiras. O valor de mercado dessas empresas é igual ou aproximadamente 80% do valor de todas as ações negociadas na Bolsa de Nova York. As quatro principais categorias da indústria são mantidas para monitorar a diversificação continuada do índice. O número de indústrias em cada categoria muda com o tempo, para dar ampla flexibilidade à S na seleção de novas empresas para o índice quando ocorrem aberturas.

O S & # 038; P 500 Trading System lidera nos mercados de índices e-mini. Este tipo de sistema de negociação é extremamente utilizado no mercado de ações e as pessoas hoje em dia estão em seus dedos para usar fundos de hedge para obter inteligência artificial, de modo a prever o mercado de ações e tomar a melhor decisão.

E-mini S & # 038; P 500 Swing Trading System.

O S & P 500 não é um mercado que incluo na minha carteira de futuros de commodities diversificada. Por quê? & # 8211; Porque não se move como outras mercadorias ou futuros.

As tendências são constantemente recuadas, causando muitas oscilações menores dentro da tendência maior. É um mercado de reversão à média que gasta grande parte do tempo oscilando para cima e para baixo, atravessando um nível de equilíbrio.

Movimentos direcionais fortes são mais propensos a serem seguidos por uma reação contrária, em vez de uma continuação imediata desse movimento. Então, tentar perseguir as novas tendências simplesmente não funciona bem ao negociar índices do mercado de ações.

Com essas características em mente, o primeiro passo para criar um sistema comercializável para o e-mini s & amp; P 500 é definir um ponto de equilíbrio e, em seguida, medir a distribuição de preço em torno desse nível.

Mapeamento de Distribuição de Preços.

Usar uma média móvel muito curta do preço médio faz um bom trabalho em definir um ponto de equilíbrio utilizável. Uma distribuição pode então ser calculada em torno desse equilíbrio subtraindo o ponto de equilíbrio do preço de mercado.

Para normalizar essas leituras quanto à volatilidade, esse resultado é então dividido pelo recente intervalo diário de preço. O resultado é assim & # 8230;

As linhas +1 e -1 são desenhadas no gráfico para fornecer uma referência à escala. Observe como as movimentações além dessas linhas retornam rapidamente para passar pelo equilíbrio na linha zero. Muitas vezes esse recuo oscila até o outro extremo do espectro em apenas alguns dias.

Direção de tendência.

A Distribuição MA nos diz o que está acontecendo em curtíssimo prazo usando apenas algumas semanas de dados. Um cálculo de tendência nos diz o que está acontecendo com uma visão muito mais ampla. Precisamos desta medida de tendência para definir o & # 8220; Big Picture & # 8221; enquanto o MA Distribution nos diz o que está acontecendo agora, em um período negociável.

Uma média móvel simples dos últimos 6 a 9 meses será usada para referenciar a tendência. Quando o preço de fechamento está acima dessa média móvel, a Tendência está Alta e, quando o fechamento está abaixo da média móvel, a Tendência está Inativa.

Quando a tendência é para cima, o sistema levará apenas longas negociações.

Quando a tendência é para baixo, o sistema terá apenas operações curtas.

Negociando os pullbacks.

Quando o preço está tendendo direcionalmente, as probabilidades são de que continue nessa direção. O que nós não queremos fazer é pular na tendência quando está fazendo novos extremos. Em vez disso, entraremos em retrocessos para a tendência maior.

A Direção de tendência definirá a direção de negociação e a Distribuição de MA fornecerá o gatilho para entrar no mercado durante retrocessos significativos para a tendência principal.

Sinal de Compra = Direção de Tendência está para Cima e a Distribuição MA registra um Retorno significativo, ou seja, um valor negativo.

Sinal de Venda = Direção de Tendência está Inativo e a Distribuição MA registra um Retorno significativo, ou seja, um valor positivo.

Saindo do comércio.

A saída é onde o dinheiro é feito. Descobrir onde entrar é a parte fácil, encontrar uma boa saída é sempre um desafio.

Eu gosto de começar com a mesma lógica usada na entrada ao procurar uma boa saída. E para este sistema, o ponto de Equilíbrio parece uma saída lógica. A observação explicada no início sobre o preço S & amp; P que atravessa continuamente o ponto de equilíbrio, passando de um extremo ao outro, é o que queremos captar.

Entre nos extremos e saia em equilíbrio segue essa observação inicial.

Saia para Negociações Long e Short = A Distribuição MA cruza zero.

O preço não vai sempre de um extremo ao outro, mas ele volta e toca repetidamente em equilíbrio.

Desempenho comercial.

Para a execução inicial, vou usar apenas contratos únicos. Para cada sinal de compra e venda, o sistema negociará 1 contrato. Apenas uma entrada Long ou uma entrada curta será permitida por vez. Isso significa que Se o sistema for Long e, em seguida, outra entrada de compra for acionada, ela será ignorada, pois o sistema já possui uma posição longa. O mesmo para o lado curto.

Tanto a curva de capital quanto a redução percentual parecem boas. Todos os saques foram contidos dentro de 8% do patrimônio líquido anterior. Mas esta é uma base de um contrato, então o percentual de redução não significa muito, já que não estamos aumentando os lucros.

Dimensionamento de posição.

Obviamente, não negociaríamos um contrato por negociação por 10 anos seguidos. Em vez disso, o número de contratos a serem negociados para cada sinal deve ser calculado com base no patrimônio da conta e / ou no risco da posição. Com o tempo, isso resultará em um aumento do tamanho da posição conforme o patrimônio aumenta.

E, da mesma forma, o tamanho da posição será reduzido quando o capital estiver se contraindo e / ou o risco de posição aumentar. Este dimensionamento de posição serve para "normalizar" todas as negociações ao longo do tempo, aumentando e diminuindo os contratos por negociação em resposta à volatilidade de preços e / ou capital disponível.

Neste caso, estamos lidando com apenas um símbolo, mas ainda queremos normalizar a volatilidade do preço em uma base de negociação por negociação para tornar todos os negócios tão iguais quanto possível, independentemente da atual volatilidade de preço.

Isso pode ser feito calculando-se um risco em dólar usando a faixa média diária recente multiplicada pelo valor do ponto E-mini S & P em dólar. Em seguida, determinamos a porcentagem de capital para risco por comércio e dividimos isso pelo risco do dólar. De lá, podemos calcular o tamanho da posição para cada negociação.

Os resultados de desempenho com base em 5% de risco por negociação e 10% de risco por negociação são os seguintes: # 8230;

Em 5%, o rebaixamento máximo é de 22,6%. Para alguns, isso pode não ser suficiente, então na segunda rodada aumentei para 10%. Agora, o rebaixamento máximo é de 42%, o que pode ser demais para alguns. Tenho certeza de que a maioria de vocês pode encontrar um equilíbrio em algum lugar desse espectro.

De qualquer forma, o intervalo de taxas médias de crescimento composto entre 45.91 e 119.21 é fantástico. Especialmente considerando que este é um sistema de mercado único que não se beneficia da diversificação da carteira.

Esses resultados foram obtidos usando um patrimônio inicial de US $ 10.000. Começar com mais seria ideal, porque com 10k você pode não ser capaz de fazer todas as negociações no começo.

Mas aqui está uma ideia melhor, mesmo que você tenha capital inicial suficiente, use opções para reduzir o risco e aumentar o retorno sobre o investimento. O S & P 500 oferece excelentes oportunidades de distribuição de opções devido à constante inclinação acentuada da volatilidade.

Combine isso com sinais comerciais que são quase 80% precisos e os retornos poderiam ser ainda melhores do que negociar os contratos futuros. O tempo médio de espera para este sistema é de 6 dias, portanto, os spreads de débito são perfeitamente adequados para negociação.

Código de TradeStation e calculadora de planilhas.

Se você está interessado em negociar este sistema eu montei um download com tudo que você precisa. Nenhum software especial é necessário, apenas dados de preço para o S & amp; P 500. Conecte alguns valores na planilha fornecida e as entradas e saídas comerciais são calculadas para você.

O TradeStation ELD é fornecido se você quiser fazer mais testes. O código EasyLanguage também é salvo em um arquivo de texto que pode ser usado para carregar no software MultiCharts ou usado como pseudocódigo se você quiser codificar este sistema para outra plataforma.

O algoritmo de gerenciamento de dinheiro usado para calcular os resultados compostos é uma parte do arquivo easylanguage. Pode ser ativado ou desativado como uma entrada nas configurações da estratégia.

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